Ancora una volta, i prezzi degli indici azionari statunitensi sui Futures CME Group hanno lottato per trovare una direzione solida ma, ieri, un rally di fine giornata ha portato a una chiusura positiva. La volatilità implicita era più alta all’inizio della giornata, ma è scesa con il rally dei prezzi.
I Treasuries statunitensi hanno visto una mossa ripida anche oggi, dato che il contratto future sul rendimento del Tesoro Micro a 2 anni è sceso di circa 5,2 punti base, mentre i contratti Micro a 10 e 30 anni sono saliti di circa lo stesso importo. Con i movimenti di prezzo che abbiamo visto negli ultimi due giorni, il rendimento Micro a 10 anni è ora scambiato circa 15 punti base più alto di quello a 2 anni dopo l’inversione che abbiamo visto la settimana scorsa.
I prezzi dei futures sul gas naturale sono saliti ancora e rimangono a livelli storicamente alti. La scadenza di maggio è salita di quasi il 6,5% e la volatilità ha continuato a salire nei mercati delle opzioni. Simile ai grafici che abbiamo mostrato l’altro giorno, abbiamo confrontato l’attuale volatilità implicita e il prezzo con quello che abbiamo visto in questo periodo dell’anno negli anni dal 2017. I tre grafici di QuikStrike qui sotto mostrano la volatilità implicita di maggio, giugno e luglio (parte superiore) e il prezzo (parte inferiore) con il livello attuale rappresentato dalla linea grigia. Con i giorni alla scadenza sull’asse orizzontale, si può vedere chiaramente che in tutti e tre i mesi di contratto, i prezzi del Nat Gas sono significativamente più alti di quanto abbiamo visto in qualsiasi anno dal 2017. La volatilità implicita era vicina nel 2020, ma è anche scambiata a livelli storicamente alti.
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